اندیکاتور RSI

شاخص قدرت نسبی (RSI) یک شاخص حرکتی است که در تحلیل تکنیکال بازار های مالی همچون بازار کریپتو و فارکس استفاده می‌شود. RSI سرعت و میزان تغییرات اخیر قیمت اوراق بهادار را برای ارزیابی شرایط بیش از حد یا کمتر از ارزش گذاری شده در قیمت آن اوراق بهادار اندازه گیری می‌کند. RSI به عنوان یک نوسانگر (گراف خطی) در مقیاس صفر تا 100 نمایش داده می شود. این اندیکاتور توسط J. Welles Wilder Jr. توسعه یافته و در کتاب اصلی خود در سال 1978، مفاهیم جدید در سیستم های تجاری فنی معرفی شده است. در این بخش هلدینگ آلنداینوست به آموزش این اندیکاتور می‌پردازد.

RSI می‌تواند چیزی بیش از اشاره به اوراق بهادار بیش از حد خرید و فروش بیش از حد انجام دهد. همچنین می‌تواند نشان دهنده اوراق بهاداری باشد که ممکن است برای تغییر روند یا عقب نشینی اصلاحی قیمت آماده شوند. می‌تواند زمان خرید و فروش را نشان دهد. به طور سنتی، RSI 70 یا بالاتر نشان دهنده وضعیت خرید بیش از حد است. خوانش 30 یا کمتر نشان دهنده شرایط فروش بیش از حد است.

شاخص قدرت نسبی (RSI) چگونه کار می‌کند

به عنوان یک شاخص حرکت، شاخص قدرت نسبی قدرت یک اوراق بهادار را در روزهایی که قیمت ها بالا می رود با قدرت آن در روزهای کاهش قیمت مقایسه می‌کند. ربط دادن نتیجه این مقایسه به عملکرد قیمت می‌تواند به معامله‌گران ایده ای درباره نحوه عملکرد یک اوراق بهادار بدهد. RSI که در ارتباط با سایر اندیکاتورهای فنی استفاده می شود، می‌تواند به معامله گران کمک کند تا تصمیمات معاملاتی بهتری را اتخاذ کنند.

محاسبه  RSI

RSI از یک محاسبه دو قسمتی استفاده می کند که با فرمول زیر شروع می شود:

میانگین سود یا زیان مورد استفاده در این محاسبه، میانگین درصد سود یا زیان در طول دوره بازگشت است. فرمول از یک مقدار مثبت برای ضرر متوسط ​​استفاده می‌کند. دوره های با زیان قیمت در محاسبات میانگین سود به عنوان صفر محاسبه می شود. دوره های با افزایش قیمت در محاسبات میانگین زیان صفر محاسبه می‌شود. تعداد استاندارد دوره هایی که برای محاسبه مقدار RSI اولیه استفاده می شود 14 است. برای مثال، تصور کنید که بازار در هفت روز از 14 روز گذشته بالاتر بسته شده است و میانگین اولیه افزایش 1٪ است. هفت روز باقیمانده همه با کاهش متوسط ​​اولیه -0.8٪ بسته شدند. هنگامی که 14 دوره داده در دسترس است، محاسبه دوم را می توان انجام داد. هدف آن هموارسازی نتایج به‌گونه‌ای است که RSI در یک بازار پر روند فقط به 100 یا صفر نزدیک شود.

رسم  RSI

پس از محاسبه RSI، نشانگر RSI را می‌توان در زیر نمودار قیمت دارایی ترسیم کرد، همانطور که در زیر نشان داده شده است. RSI با افزایش تعداد و اندازه روزهای بالا افزایش خواهد یافت. با افزایش تعداد و اندازه روزهای پایین سقوط خواهد کرد. همانطور که در نمودار بالا می‌بینید، اندیکاتور RSI می‌تواند برای دوره های طولانی در منطقه‌ای که سهام در یک روند صعودی است، در منطقه بیش از حد خرید باقی بماند. این اندیکاتور همچنین ممکن است برای مدت طولانی در قلمرو فروش بیش از حد باقی بماند، زمانی که سهام در روند نزولی قرار دارد. این می‌تواند برای تحلیلگران جدید گیج کننده باشد، اما یادگیری استفاده از اندیکاتور در چارچوب روند غالب این مسائل را روشن می‌کند.

چرا RSI مهم است؟

معامله‌گران می‌توانند از RSI برای پیش بینی رفتار قیمت اوراق بهادار استفاده کنند. می‌تواند به معامله گران کمک کند تا روندها و تغییر روندها را تأیید کنند. این می‌تواند به اوراق بهادار بیش از حد خرید و فروش بیش از حد اشاره کند. می‌تواند سیگنال های خرید و فروش را به معامله گران کوتاه مدت ارائه دهد. این یک شاخص فنی است که می تواند با دیگران برای حمایت از استراتژی های معاملاتی استفاده شود.

استفاده از RSI با روندها

سطوح RSI را به تناسب روندها تغییر دهید

گرایش اصلی امنیت برای درک درست خوانش‌های RSI مهم است. به عنوان مثال، تکنسین معروف بازار، کنستانس براون، CMT، پیشنهاد کرد که میزان فروش بیش از حد توسط RSI در یک روند صعودی احتمالاً بسیار بالاتر از 30 است. به همین ترتیب، خوانش بیش از حد خرید در طول یک روند نزولی بسیار کمتر از 70 است.

همانطور که در نمودار زیر می بینید، در طول یک روند نزولی، RSI نزدیک به 50 به جای 70 می رسد. بسیاری از سرمایه گذاران یک خط روند افقی بین سطوح 30 و 70 ایجاد می کنند که یک روند قوی وجود دارد تا روند کلی و افراطی ها را بهتر شناسایی کند. از سوی دیگر، اصلاح سطوح RSI اشباع خرید یا فروش بیش از حد زمانی که قیمت سهام یا دارایی در یک کانال افقی بلندمدت یا محدوده معاملاتی قرار دارد (به جای یک روند قوی صعودی یا نزولی) معمولاً غیر ضروری است. شاخص قدرت نسبی در بازارهای پرطرفدار به اندازه محدوده معاملات قابل اعتماد نیست. در واقع، اکثر معامله‌گران می‌دانند که سیگنال های داده شده توسط RSI در روندهای صعودی یا نزولی قوی اغلب می‌تواند نادرست باشد.

از سیگنال های خرید و فروش متناسب با روندها استفاده کنید

یک مفهوم مرتبط بر سیگنال‌های تجاری و تکنیک‌هایی متمرکز است که با روند مطابقت دارند. به عبارت دیگر، استفاده از سیگنال های صعودی در درجه اول زمانی که قیمت در روند صعودی قرار دارد و سیگنال های نزولی در درجه اول زمانی که یک سهم در روند نزولی قرار دارد، ممکن است به معامله گران کمک کند تا از هشدارهای کاذبی که RSI می تواند در بازارهای روند تولید ایجاد کند، اجتناب کنند.

بیش از حد خرید یا فروش بیش از حد

به طور کلی، زمانی که اندیکاتور RSI از 30 در نمودار RSI عبور کند، یک علامت صعودی و زمانی که از 70 عبور کند، یک علامت نزولی است. به عبارت دیگر، می توان تفسیر کرد که مقادیر RSI 70 یا بالاتر نشان می دهد که یک اوراق بهادار بیش از حد خرید یا ارزش گذاری شده است. ممکن است برای تغییر روند یا عقب نشینی اصلاحی قیمت آماده شود. قرائت RSI 30 یا کمتر نشان دهنده شرایط فروش بیش از حد یا کم ارزش گذاری است.

خرید بیش از حد به اوراقی اطلاق می شود که در سطح قیمتی بالاتر از ارزش واقعی (یا ذاتی) آن معامله می شود. این بدان معناست که طبق گفته متخصصان تحلیل تکنیکال یا تحلیل بنیادی، قیمت آن بالاتر از جایی است که باید باشد. معامله‌گرانی که نشانه‌هایی از خرید بیش از حد اوراق بهادار مشاهده می‌کنند، ممکن است انتظار اصلاح قیمت یا تغییر روند را داشته باشند. بنابراین، آنها ممکن است اوراق بهادار را بفروشند. همین ایده در مورد امنیتی نیز صدق می کند که شاخص های فنی مانند شاخص قدرت نسبی آن را به عنوان فروش بیش از حد برجسته می کنند. می توان آن را به عنوان معامله با قیمتی کمتر از آنچه که باید دید. معامله گرانی که دقیقاً چنین نشانه ای را دنبال می کنند ممکن است انتظار اصلاح قیمت یا تغییر روند را داشته باشند و اوراق بهادار را خریداری کنند.

تفسیر محدوده RSI و RSI

در طول روندها، قرائت های RSI ممکن است در یک باند یا محدوده قرار گیرند. در طول یک روند صعودی، RSI تمایل دارد بالای 30 بماند و اغلب باید به 70 برسد. در طول یک روند نزولی، به ندرت دیده می شود که RSI از 70 تجاوز کند. در واقع، این اندیکاتور اغلب به 30 یا کمتر می‌رسد. این دستورالعمل‌ها می‌توانند به معامله‌گران کمک کنند تا قدرت روند را تعیین کرده و معکوس‌های احتمالی را تشخیص دهند. به عنوان مثال، اگر RSI نتواند در چند نوسان متوالی قیمت در طول یک روند صعودی به 70 برسد، اما سپس به زیر 30 برسد، روند ضعیف شده و ممکن است معکوس شود. برعکس برای یک روند نزولی صادق است. اگر روند نزولی نتواند به 30 یا کمتر برسد و سپس به بالای 70 صعود کند، این روند نزولی ضعیف شده و ممکن است به سمت صعودی معکوس شود. خطوط روند و میانگین های متحرک ابزارهای فنی مفیدی هستند که در استفاده از RSI به این روش باید لحاظ شوند.

نمونه ای از واگرایی های RSI

واگرایی RSI زمانی رخ می دهد که قیمت در جهت مخالف RSI حرکت کند. به عبارت دیگر، یک نمودار ممکن است قبل از تغییر قیمت مربوطه، تغییر در حرکت را نشان دهد. یک واگرایی صعودی زمانی رخ می‌دهد که RSI مقدار فروش بیش از حد را نشان می‌دهد و به دنبال آن یک پایین‌تر بالاتر که با پایین‌ترین قیمت در قیمت ظاهر می‌شود، ظاهر می‌شود. این ممکن است نشان‌دهنده افزایش حرکت صعودی باشد، و شکستن بیش از محدوده فروش بیش از حد می‌تواند برای ایجاد یک موقعیت خرید جدید استفاده شود.

یک واگرایی نزولی زمانی رخ می‌دهد که RSI یک قرائت بیش از حد خرید ایجاد می‌کند و به دنبال آن یک بالاترین پایین‌تر که با اوج‌های بالاتر روی قیمت ظاهر می‌شود، ایجاد می‌کند. همانطور که در نمودار زیر مشاهده می کنید، یک واگرایی صعودی زمانی شناسایی شد که RSI پایین ترین سطح را تشکیل داد، زیرا قیمت پایین ترین سطح را تشکیل داد. این یک سیگنال معتبر بود، اما زمانی که یک سهم در یک روند بلندمدت پایدار است، واگرایی ها نادر است. استفاده از خوانش های قابل انعطاف اشباع فروش یا خرید بیش از حد به شناسایی سیگنال های بالقوه بیشتر کمک می‌کند.

نمونه ای از معکوس های RSI مثبت، منفی

یک رابطه اضافی قیمت و RSI که معامله گران به دنبال آن هستند، برگشت های RSI مثبت و منفی است. یک برگشت مثبت RSI ممکن است زمانی اتفاق بیفتد که RSI به پایین‌ترین حد خود برسد که کمتر از پایین‌ترین حد قبلی خود است، در همان زمان که قیمت اوراق بهادار به پایین‌ترین سطحی می‌رسد که بالاتر از قیمت پایین قبلی آن است. معامله گران این شکل گیری را یک علامت صعودی و یک سیگنال خرید در نظر می‌گیرند. برعکس، یک برگشت RSI منفی ممکن است زمانی رخ دهد که RSI به بالاترین حد خود برسد، در همان زمانی که قیمت اوراق بهادار به بالاترین حد پایین‌تر برسد. این شکل گیری یک علامت نزولی و یک سیگنال فروش خواهد بود.

جمع‌بندی

با پذیرش شاخص قدرت نسبی به عنوان یک جزء جدایی ناپذیر از یک استراتژی معاملاتی جامع، فعالان بازار سفری را آغاز می‌کنند که مشخصه آن تصمیم‌گیری آگاهانه، سازگاری با شرایط بازار و افزایش توانایی برای استفاده از فرصت‌ها است. RSI با تاریخچه غنی و ارتباط پایدار خود، به عنوان شاهدی بر اصول جاودانه تحلیل تکنیکال و ماهیت همیشه در حال تحول بازارهای مالی است.